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作者｜汪梦婷

私募基金2月业绩出炉，量化产品收益回暖。

据私募排排网，今年2月有业绩展示的百亿私募管理人为93家，月平均收益为-0.45%，正收益百亿私募44家，占比47.31%。

业绩较好的机构中，稳博投资、茂源量化私募基金、金戈量锐业绩排名前三，收益率分别为4.11%、3.68%、3.36%；泓澄投资、昌都凯丰投资、少数派投资业绩排名倒数，近一个月收益率分别为-6.81%、-5.70%、-5.34%。

从平均收益来看，近一个月债券策略表现最好，整体涨0.35%；其他策略均亏损，期货及衍生品策略表现最差，收益率-1.39%，股票策略、多资产策略、组合基金收益率分别是-0.45%、-0.42%、-0.39%。

今年2月，A股市场波动率较大，量化产品的超额收益明显回暖。私募排排网数据显示，2月份量化多头策略指数上涨1.57%，主观多头策略指数则下跌0.66%。

截止2月28日，当月业绩排名前十的百亿机构中，有8家为量化私募。其中稳博投资以4.11%的收益率，成为2月百亿私募收益冠军。

正是在今年2月，稳博投资首次迈入百亿大关，晋升头部量化私募行列。据其官网介绍，稳博投资成立于2014年，公司投研人数超过50人，90%本科为国内TOP5高校，核心团队具备上海交通大学、复旦大学计算机和金融方面背景。

在投资上，稳博投资研发高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式，投资范围涉商品期货投资、股指投资、证券投资、期权投资等诸多领域。

据私募排排网数据，成立以来稳博投资累计收益69.81%，超额收益61.16%；成立以来回撤-15.49%，超额回撤-14.91%；年化收益17.22%。

目前稳博投资旗下有178只产品，有业绩展示的30只基金今年收益率全部为正，其中“稳博量化选股匠心系列1号”、“稳博1000指数增强1号”、“稳博广博中证1000量化多头系列2-3号”等18只产品年内收益超过10%。

对于量化机构来说，业绩、规模、波动难以兼顾。此前，稳博投资创始人之一郑耀表示，规模和业绩之间，永远是业绩排第一位，永远不要尝试触碰策略容量的边界。

郑耀称，稳博投资得益于过去几年在各个方面的因子储备，当前的策略配置比较均衡，包括量价、基本面、另类、事件型等等都有配置。

除了稳博投资外，还有多家量化机构跻身收益榜前列。茂源量化私募、金戈量锐分别以3.68%、3.36%的收益排名第二、第三。

茂源资本是国内最早的量化投资公司之一，成立于2007年，专注于全业务量化交易，核心成员由国内外资深量化投资专家组成，绝大多数毕业于国内名校，拥有海外名校博士学位、国外顶级交易公司工作经验。

私募排排网数据显示，目前茂源资本旗下私募产品有206只，公开披露业绩等13只产品中，仅一期货策略产品“茂源资本经典CTA-2号”年内亏损，其余12只产品收益率均为正。

量化私募赚钱效应较好，销售市场也不逞多让。据悉，近期私募机构产品备案步伐加快，多家百亿量化私募正积极发行指数增强策略产品。

指数增强类策略产品在对基准指数进行有效跟踪的基础上，通过主动管理获取超额收益，以追求超越指数基准的投资回报，颇受投资者青睐，券商、基金、信托等机构均有布局。

在量化私募方面，据媒体报道，近日幻方量化、九坤投资等头部机构对旗下部分直销的指数增强策略产品重新打开申购。

思勰投资也表示看好市场时机，近期将主推中证500指数增强、中周期CTA以及“指增+CTA”混合策略产品。黑翼资产称最近渠道推产品以中证500、中证1000指数增强，量化选股策略为主。

稳博投资、茂源量化部分指数增强产品今年收益率

今年以来，中证1000指数累计涨9.73%，中证500涨7.19%，稳博投资、茂源量化、金戈量锐、卓识投资、诚奇资产旗下相关指数增强产品获得超额收益。 返回搜狐，查看更多